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From: 異世界

最近剛好在研究怎麼寫多週期的交易策略…就順便寫了一個簡單的教學程式…所謂多週期的策略…就是需要參考到不同週期的資料…進而做進出場的判斷…基本上寫法也不是太難懂…這邊就用個簡單的例子來說明。

進場策略為:
15 分 K 的 10ma 和 20ma 交叉向上,且 60 分 K 的價格在 20ma 之上,則多單進場。
15 分 K 的 10ma 和 20ma 交叉向下,且 60 分 K 的價格在 20ma 之下,則空單進場。
有單時價格觸碰到 30ma 就出場。

就只有這樣子的想法而已…不算很有難度的策略。

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From : 藍色投機客

進場點Strategy Potential的觀念就是指一個交易系統具有良好的進場系統,價格的走勢通常會在進場之後,就往我們喜歡的方向發展,也就是我們一進場之後就開始獲利的意思。在那篇文章當中,我們用了一個3rd party的軟體來看進場點是不是具有potential,今天要報告的是用不需花錢就可以做到同樣功能的方法,也就是Time Exit(Fix Bar Exit)出場方法。

還記得我們在尋找出場系統的時候,會想要設計一個中立的(Neutral)”進場系統,所以我們設計了隨機進場系統,好方便來測試出場點是不是能夠獲利的。

我們也可以反過來做,如果我們想要尋找能夠獲利的進場系統的話,就應該把出場設計為中立的(Neutral)”’才對。所以如果測試出來的結果是會獲利的,因為出場是不具有獲利能力的,所以我們就可以歸納是因為良好的進場系統讓我們獲利的。而這裡所謂中立的出場點有幾種方法,收盤出場是其中一種,接下來要報告的Time Exit也是其中一種。

Time Exit的觀念其實很簡單,就是在我們進場之後,固定幾根K線之後就出場。完全不管進場之後價格如何發展,沒有濾網,沒有追蹤停損,也沒有獲利了結的觀念,所以算是相當Neutral的出場方法。TS也已經把這個出場系統內建在標準策略裡面了,所以我們直接套用就可以了。

接下來我想用一個例子作簡單的說明。比如說我們想要測試兩條移動平均線進場系統是不是具有獲利能力,那我們就可以固定住用10K線和100K線這兩條移動平均線的進場系統,加上Time Exit(Bars)的這個出場系統。然後我們只對Time Exit(Bars)幾根K線出場這個參數跑最佳化。當跑完最佳化以後,我們可以來看Strategy Optimization Report

接著我們讓Optimization Report依照test順序排好,然後滑鼠點選All:Net Profit這個欄位,接著按Line Graph這個按鈕。

這時候就會出現一個曲線圖,這個曲線圖的X軸代表著是進場之後固定幾根K線出場。Y軸代表的是這個策略的獲利能力。由下面的圖我們可以看得出來,我們固定在10K線和60K線交叉之後進場的話,平均來說,剛進場之後會是賠錢的。但是在經過11K線的時間發展之後,我們開始進入獲利的狀態,而且約略在第60K線附近,我們的獲利能力達到高峰。

這時候我們就會知道,兩根移動平均線的進場系統是具有Strategy Potential的。平均來說,雖然剛進場之後是會賠錢的,但是經過11 K線時間的發展,價格就會發展到讓我們獲利的程度。所以我們接下來就可以測試不同的出場系統,例如不同的追蹤停損方法,看哪一種方法可以讓我們保留最多的利潤。

另外一種情形,如果我們跑出來的曲線是像下面這樣的話,那就代表這個進場系統很爛,一進場之後就讓我們賠錢(因為都在水平面之下),不管經過幾根K線之後,都還沒有辦法讓我們進入獲利的狀態。像這種情形,不管用什麼樣的出場系統(追蹤停損,獲利了結),也沒辦法改善這個進場系統。這時候我們就知道應該花時間開發其他的進場系統了。

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程式交易大方向分成當沖與波段,但是在設計當沖程式的時候有些
觀念看似簡單,但是卻是很多人容易忽略的地方。

在這裡歸納幾個要點:
  • 不留倉:當沖程式不能留倉,所以一定要在收盤前平倉,而
    且要避免在最後結束才平倉,因為當 13:45 才出現訊號,這
    筆交易應該是不會成功的。

  • 變數重設:當沖程式每天的變數都必須重新初始化,這樣才
    確保資料的正確性。

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Entryprice

意義:進場點位

PS. 無論是TS或是HTS,括弧內的數值代表過去的值

這參數常常被拿來使用,如果只是使用單一口單應該是不會有什麼問題
Entryprice(0)表示進場單點位,假設程式在 7100 做一口多單,也就是
Entryprice(0)的數值就是 7100。

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