追求財富是為了完成夢想，而非夢想擁有財富

今天來談談「三隻小豬」，喔! 是「三隻鴨子」策略，為什麼叫作三隻鴨子策略，看完應該就會知道，基本上，三隻鴨子策略是屬於一種典型的多重時間架構策略，它是由 Captain Currency 所提出，若是讀完本文，還有興趣多了解這個策略，可以參考它的網站：http://captaincurrency.blogspot.com/2007/01/3-ducks-trading-system.html ，而圖示說明，為了讓使用者更清楚了解，我也直接引這個網站的截圖。

所謂多重時間架構策略，就是利用不同的時間架構(time frame)，來進行交易。 不同的 time frame 個有個自的優缺點，一般來說比較長的 time frame ，可以看出趨勢的發展，比較容易判定支援、壓力區段，中時間的 time frame ，可以作為整體趨勢走向的判斷與確認，而短時間的 time frame，可作為實際進出點的基準。 因此若是能夠結合短、中、長的 time frame，可以由於各種不同角度觀察，提昇交易績效。 Marcel Link 在 「High Probability Trading」 (中譯本：高勝算操盤 - 學做操盤高手) 一書中，也是大力推薦多重時間架構的策略運用。

以下，就來說明「三隻鴨子」策略的內容：

「三隻鴨子」策略中，有三隻鴨子可以讓你確認目前是進場的買點或是賣點。 當三隻鴨子依同一個方向排為一列時，表示市場方向已經明確，可以進場的訊號。三隻鴨子的第一隻鴨子可知道目前趨勢是向上或是向下，第二隻鴨子用來確認趨勢的方向，第三隻鴨子是用來決定進場點。

這個系統用三個 time frame，4 hours (第一隻鴨子), 1 hour (第二隻鴨子), 5 minutes (第三隻鴨子)，每一個 time frame，都使用 60 k-bar 的均線 (60 SMA, 60 period simple moving average)。 下面是用外匯作例子，但同樣的觀念，應該在很多市場都適用。

Step 1 - 第一隻鴨子
看目前的價格(Price)是在 4 hours - 60 SMA 的上面或下面，若是在下面，則我們應該站在賣方會比較有例。

Step 2 - 第二隻鴨子
在 1 hours time frame，我們需要確認 第一隻鴨子 的方向，也就是若是第一隻鴨子是在賣方，則Price也需要確認在 1 hours - 60 SMA 的下面，才能到 step 3，否則，則不能到下一個step。

From: 小肥牛

inputs: Length( 18 ), OverSold( 40 ) ;
variables: OverBought(60), oFastK( 0 ), oFastD( 0 ), oSlowK( 0 ), oSlowD( 0 );

OverBought = 100 - OverSold;
Value1 = Stochastic( H, L, C, Length, 3, 3, 1, oFastK, oFastD, oSlowK, oSlowD ) ;

if oSlowK cross over oSlowD and oSlowK < OverSold then begin
    Buy ( "StochLE" ) next bar at market ;
end;

if oSlowK cross under oSlowD and oSlowK > OverBought then begin
    Sell Short ( "StochSE" ) next bar at market ;

From: TSTS星人

From: TSTS星人

bollinger band的逆勢系統，bollinger band的主要構成為，均線及均線加減2倍標準差以後，所形成的上下通道。在統計上，超過2倍標差，代表價格偏離均線過大，如果一個具有均數回歸特性的期貨，那麼價格通常會回歸均數。

模型設定：

1、當價格站上n天bollinger band的通道上緣時，且下一根kbar向下穿過bollinger band的上緣時，放空。

2、當價格跌破n天bollinger band的通道下緣時，且下一根kbar向上穿過bollinger band的下緣時，做多。

會想等價格跌破bollinger band上緣或站上bollinger band下緣時，才進場，是怕如果趨勢太強，有可能價格一直在bollinger band上緣或下緣，意思就是，別逆勢去空在勢頭上，或太快去接掉下來的刀子。當然也有可能，放空了一口後，價格開始下跌，然後一直在band的下緣都站不上去，就都不會反手做多，會變成很可觀的獲利。

附上程式碼：

inputs:

From 藍色投機客

今天要報告的系統是”Building winning Trading Systems with TradeStation”裡面的第四個系統。這是屬於適應性(Adaptive)系統之一，所謂的適應性系統的觀念，是指這種系統的參數，會依據市場目前的狀況而自行調整。

舉例來說，Donchian Channel(也就是我最愛的Price Channel Breakout)系統，如果參數設的太短（比如說20天的價格突破），那麼在趨勢明確的市場裡就會表現的不錯，因為可以在行情剛啟動的時候就產生訊號進場。而且出場的機制也會跟蹤的比較緊密，不容易讓到手的獲利回吐出去。但是太短的參數在擺盪的市場裡，就會因為進出場訊號出現的太頻繁而導致常常被巴來巴去。所以在擺盪的市場裡，應該要把參數設得比較長一點（比如說60天的價格突破），讓訊號不要產生的那麼頻繁而導致反覆被巴的情形。而Adaptive System(適應性系統)的設計原則，就是讓系統本身的參數會依據目前市場的狀況而自行調整參數本身的值，而不是像一般人常用的固定參數值的方式。

而如何讓參數的值會依據市場狀況的變動而自行調整呢？之前報告過的ChoppyMarketIndex可以是一種方式，ADX也可以是一種方式。這兩種指標都可以指出目前市場是屬於趨勢市場或者是擺盪市場。而在這本書裡，用的則是市場的波動度來做為衡量的標準。作者認為在擺盪市場裡，市場的波動會隨著變大，所以應該要隨著增加Donchian Channel系統參數的值（在這裡用look back days），這樣比較不容易產生進反覆的出場訊號。而在趨勢市場裡，市場的走勢趨向明確，而波動度會隨著變小，因此應該要減少參數的值，讓行情一發動的時候就可以進場，也讓出場的點位追蹤的比較緊密。（藍色投機客註：我發現波動度跟市場的趨勢性不一定呈現負相關，但是為了忠於原著，所以繼續用作者的觀點來做說明。畢竟重點是要讓大家知道適應性系統Adaptive System的觀念）

在決定了採用什麼指標來代表目前市場的趨勢性之後，我們可以根據 Donchian Channel在過去歷史資料的回測，來看理想的參數值應該訂在什麼樣的上下限之間。而根據作者的一些回測顯示，參數值最低不應該低於20天，最高不應該高過60天。所以我們訂出參數值的上下限應該介於20天到60天之間。

接下來我們就來看如何界定市場的波動度。一開始的時候，這個系統會以20天的價格突破來做為基準，之後每天收盤的時候，去計算最近30天收盤價的標準差，然後用這30天收盤價的標準差來定義市場的波動度。我們也可以用ATR來代替標準差。然後每天來比較市場波動度的增減，如果市場波動度變大10%，那麼也就把look back days參數值增加10%。而如果市場波動度減少10%，那麼也就跟著把look back days參數值減少10%。

From 藍色投機客

系統的細節說明如下：

Setup : 開盤後等待一個小時，然後抓取開盤後第一個小時的高點和低點。（一個小時只是範例，可以依據市場調整）
Entry : 開盤區間的時間過後，突破區間高點+2檔進場做多，跌破區間低點-2點進場做空。（+ - 2點只是一個簡單的濾網，是要防止價格點到區間高/低點就回頭，而不是真突破）。每天每個方向只進場一次，以防止當天盤整盤，導致反覆進場。
Exit : 收盤出場。或者可以根據每個人不同的個性，採用不同的出場方式。Profit Target, StopLoss, Percent Trailing, ATR Trailing, Channel Trailing等不同的出場法都可以用。不過原則就是收盤前一定要出場。

input :
ORBeginTime(0845), // Opening Range Begin Time
OREndTime(0945), // Opening Range End Time
NoTradeTime(1300); // Don't place order after 13:00

60分鐘的第二根K棒開於第一根之內
則突破第一根K棒高點則買進
則跌破第一根K棒低點則賣出

一篇滿久的文章，２００７年的問題

這是個很簡單的交易策略，雖然板上已經有寫出答案，但是這
個答案似乎跟上面想法有點出入，因此在這裡將上面的想法利
用TS回測，並將想法修正成5K線：

雖然績效少了點 但是 盤的事後 不會受太大的傷

回測起來就知道 

程式碼 其實和我之前分享的 差不多 可是 我有改一下

先說一下 程式結構 我適用 HTS 其他軟體 的話 應該也寫的出來

===若是空手時候 ===

再前一天的最高點 *1.015 的值 突破做多單

===若是空手時候 ===

再前一天的最低點 *0.985 的值 突破做空單

===若是多單在手的時候===